中国证券报·中证金牛座记者日前独家获悉,百亿量化私募茂源量化近日也在布局中证A500指数增强策略产品,相关策略11月7日已正式实盘交易。
茂源量化表示,从成熟市场的情况看,指数投资是重要的参与方式之一,近两年A股市场也呈现了相似的趋势。中证A500指数更广泛均衡地覆盖了各行业龙头公司,更好反映了上市公司的质量、市场的多样性和未来行业发展趋势。中证A500指数作为拥抱指数化投资、配置核心资产、布局新质生产力的重要工具,具备较好的长期投资价值。相比其他主要宽基指数,中证A500指数过往长期表现相对更佳,走势更稳健。
茂源量化表示,作为一家资产管理公司,会基于投资者需求来持续完善产品矩阵,一方面关注具备不同风险收益特征的产品形态,另一方面也会优选具有更好投资性价比和发展潜力的赛道来做增强,即优选β的前提下追求α,发挥量化选股模型的优势。
据其介绍,9月下旬中证A500指数的发行引发市场关注,一些渠道就提出了相关产品需求,茂源量化第一时间开始进行相关准备工作。经前期相关策略研究、数据回测,决定积极入局A500指增赛道,第一时间进行策略部署,并于11月7日开始正式实盘交易。根据回测情况来看,由于中证A500指数的行业权重分散度高,市值分布较为合理,沪深300增强、中证500增强量化模型在行业/风格约束中一些掣肘的地方,在中证A500增强模型中则几乎不受影响。从大数定律的角度来说,更有利于各频段模型更稳定地发挥。回测数据显示,在今年2月和9月的两次量化回撤中,A500指增的超额回撤都控制得相对较好。
展望后市,茂源量化表示,随着政策组合拳密集落地,市场风险偏好快速修复,中证A500指数及相关指数增强产品的相继推出,有助于进一步丰富A股市场宽基配置工具,成为面向未来的A股核心标杆,以及吸引全球中长线资金的入市载体。
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